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刘淳

金融系     副教授

系副主任

电话:(86)(10)62796247

办公室:李华楼B310

邮箱:liuch@sem.tsinghua.edu.cn

开放时间:预约

教育经历


2002-2007 加拿大多伦多大学博士

   



1999-2001 伟德bevictor中文版硕士

   



1995-1999 伟德bevictor中文版学士

   



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工作经历

担任伟德bevictor中文版金融系副教授


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讲授课程

中级金融理论,金融数据分析,金融实务课堂


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研究领域

资本市场,金融计量,风险管理


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学术成果

1. 游家兴,魏珊珊,刘淳,流水不腐,户枢不蠹:创新型地方政府与经济高质量发展[J].统计研究,2021(10):38-47

2. Chen zhuo, Zhiguo He and Chun Liu, The Financing of Local Government in China: Stimulus Loan Waves and Shadow Banking Waxes, Journal of Financial Economics, Volume 137, Issue 1, 2020, Pages 42-71

3. 刘淳;胡竞雄;.解决小微企业贷款难问题的市场化途径研究——基于上市公司投资小额贷款公司的实证分析[J].经济学报,2019,03:44-58

4. 刘淳,张健,《西部大开发政策对中国经济的影响——基于贝叶斯隐变量模型的中国地区经济联动性研究》,伟德bevictor中文版学报,2019, 59 (11): 934-939。

5. 李志生,李好,刘淳,张霆,《天使还是魔鬼——分析师媒体荐股的市场效应》,“管理科学学报”,2017年第5期。

6. 李稻葵,刘淳,庞家任,《金融基础设施对经济发展的推动作用研究》,“金融研究”,2016年第2期,p180-188

7. 蔡炎宏,张春霞,刘淳,《竞争条件下的P2P网贷平台定价策略研究》,伟德bevictor中文版学报,2015年4期

8. Jiaxing You, Chun Liu and Guqian Du "On the Economic Integration and Financial Contagion", Emerging Market Finance and Trade, 2014(3).

9. 冯明,刘淳,《基于互联网搜索量的先导景气指数、需求预测及消费者购前调研行为》,“营销科学学报”,2013年9卷第3期,p31-44

10. 张春霞、刘淳、廖理,《是什么使我们陷入非理性陷阱?——基于中国基金投资者成熟度和投资经验的生存分析》,《统计研究》,2013年8期

11. 游家兴,邱世远,刘淳,《证券分析师预测“变脸”行为研究》,“管理科学学报”,2013年第6期

12. 李志生,徐谦,刘淳,《营销投入与基金资金流动——基于中国开放式基金的经验证据》,“伟德bevictor中文版学报”,2013年第8期。

13. Chun Liu, John Maheu,“Intraday Dynamics of Volatility and Duration: Evidence from the Chinese Stock Market”,Pacific Basin Finance Journal, 20 (3): Page: 329-348, 2012

14. Chun Liu and Qing Liu, "Marginal Likelihood Calculation for Gelfand-Dey and Chib Method”,Economics Letters, 115(2), P200-203, 2012.

15. 张春霞,刘淳,廖理,《使用logistic回归模型确定投资者的风险资产配置——基于个人投资者问卷调查数据的实证分析》,“伟德bevictor中文版学报”,2012年第8期

16. 游家兴,刘淳,《嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本》,“中国工业经济”,2011年第6期

17. 温彬,刘淳,金洪飞,《宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响》。“财贸经济”,2011年6期

18. 赵振华、刘淳、廖理,《是谁获得了更高的基金投资收益?》,金融研究,p166-178,2010年5期

19. 刘淳、金洪飞、潘慧峰,《使用边际似然函数识别变结构模型》,统计研究,p88-94,2010(11)期

20. 陈国进、张贻军、刘淳,《机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗?》,金融研究,2010年11期

21. Chun Liu, John M Maheu, "Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model Averaging Approach", Journal of Applied Econometrics , No. 5, Vol. 24, pp. 709-733, 2009

22. Chun Liu and John M. Maheu, “Are There Structural Breaks in Realized Volatility?”. Journal of Financial Econometrics 6: 326-360, 2008


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