【主讲】杨建华（朝阳永续 数据产品经理）

【主题】朝阳永续上市公司盈利预测数据库&私募数据在股票量化投资以及私募基金研究中的应用

【时间】2024年5月23日（周四）14：00～16：00

【讲座方式】腾讯会议：273-908-184

　　　　　　会议链接：https://meeting.tencent.com/dm/lwgVM4cbbKiF

【讲座内容】

1、量化私募市场概览；

2、多因子模型之预期因子应用；

3、上市公司盈利预测数据结构概览及特色数据介绍（包含分析师预期数据、专利数据、文本挖掘数据等）；

4、私募数据库结构概览及特色数据介绍；

5、市场用户群体分析及应用场景介绍。

【数据库介绍】

朝阳永续 私募数据库：私募数据库该库通过私募公司发行的产品、信托平台发行的私募产品、券商集合理财产品、公募基金一对多专户理财产品、期货资管发行的产品及单账户证券等基金产品信息。共收录各类私募产品316373只，覆盖投资经理10549个，覆盖投资顾问公29978家。数据类型包括产品的基本信息、投资顾问基本信息、投资经理基本信息、历史业绩数据、投资风格、基金分类、组合基金等基础数据。

朝阳永续 朝阳私募基金研究平台：朝阳永续的基金评价体系是基于朝阳永续私募数据为基准的云服务系统，拥有实务性的评价研究模型与配置分析能力，主要包括配置风格评价、操作风格评价、行业风格评价、市道风格评价等，能够帮助机构全面了解私募市场。 此外，朝阳永续的基金评价及配置平台能够帮助资管人和委托人批量、及时地了解自有产品的历史业绩情况、风险情况、绩效情况等，并结合私募市场数据进行产品评价以辅助资管人进行组合产品设计和动态跟踪产品表现情况。通过每日导入产品数据，该系统可查询分析组合持仓、组合风险、组合绩效，并进行组合管理（组合构建、优化等）。

朝阳永续 一致预期基础数据库：一致预期基础数据库提供了完整的业绩预期数据，包括国内全部A股未来三年的一致预期数据、各类指数（如沪深300）的一致预期数据和分行业（提供GICS行业分类、申万行业分类、中金行业分类、中信行业分类）的一致预期数据。另外还包括，一系列指数、行业研究的分析数据。

朝阳永续 一致预期数据衍生库：一致预期数据衍生库：提供了一系列指数、行业研究的分析数据，研究者可以进行指数或者行业的估值及估值结构分析；预期变动分析；指数预期的趋势分析、调整的归因分析；指数或行业的时间序列相对估值分析；个股、指数、行业异常信息提示等等。从而极大的辅助和推动了研究机构的宏观策略研究、金融工程研究的深度和实务价值。同时，也极大地方便了投资实务工作者，如基金经理、投资总监等主体对市场整体估值、趋势的分析和判断，便于他们迅速地扑捉到异常机会或风险信息。

【主讲人简介】

杨建华，朝阳永续高级产品经理。长期与公募基金、券商资管、保险资管、私募机构等各类持牌金融机构保持数据方面使用的沟通，深刻了解量化多因子在不同金融机构的应用，并与国内外领先机构保持交流，前瞻性地引导数据领域的方向。主导朝阳永续量化数据产品创新数据的推进。